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自由廣場》武漢肺炎失控 中國銀行償付拉警報

2020-02-16 05:30

◎ 陳鴻達

隨著武漢肺炎疫情的升溫與擴散,中國境內許多生產與消費活動的停擺,也造成企業違約連環爆,因此許多國際機構紛紛調降中國的GDP成長率預測。這對中國的銀行業又會造成多大的衝擊呢?根據中國人民銀行去年十一月出版的「中國金融穩定報告」中的壓力測試結果,再搭配各機構對中國GDP的預測數據,研判部分中國銀行將開始出現償付能力問題。

去(二○一九)年人民銀行選取一一七一家銀行進行壓力測試,評估銀行體系在不同情境的衝擊下,是否還能維持穩健的狀態。該測試模型認為,中國GDP成長率若下降到五.三%將對銀行信用風險產生輕度衝擊;若下降到四.一五%則產生重度衝擊。該次壓力測試結果顯示,在輕度衝擊下將有九家銀行未能通過壓力測試,在重度衝擊下將有十七家銀行未能通過。

目前對中國GDP提出下修預測的包括:瑞銀下修至五.四%,疫情若失控將難保五;美國銀行下修至五.六%,進一步惡化則為五%;香港銀行家吳明德甚至下修到四%。若此GDP下修數據發生,將使得中國銀行體系面臨輕度到重度的信用風險衝擊,預計將有九至十七家銀行的償付能力出現問題。

人民銀行的壓力測試結果顯示,信用風險是中國銀行的主要風險來源,約佔銀行全部損失的八成。由於GDP成長率的下降,將惡化銀行的放貸業務,增加銀行的逾放,造成銀行損失與資本適足率的下降。前述九或十七家銀行因資本適足率經此減損後,將低於法定要求,所以未能通過壓力測試。

另外,The Banker雜誌在二月十一日發表專文指出,這次肺炎風波對中國銀行業的衝擊比二○○八年全球金融風暴還大,許多機構將中國第一季的GDP成長率從六%調降到四%。企業商家陸續出現倒閉關門之後,整個中國銀行業預計將增加八千億美元的壞帳,使得逾放率將達到六.三%。此外,由於許多中國銀行都有不小比例的表外融資,因此流動性風險大,現金流缺口的問題不可不慎。

(作者為台灣金融研訓院副研究員)

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